个人量化入门(第二篇):个人量化的序言 — 量化与狩猎

小时候最有意思的事情莫过于跟着堂哥抓鱼捉兔,堂哥是我们那一片丘陵中这个领域数一数二的好手,每次跟他出去都能有收获,哪怕我这完全啥都不懂的小白,也能跟着涨点见识,吃点荤。

农忙过后的秋天是狩猎野兔的好时机,我和堂哥会翻过一座由一座丘陵的山,寻找兔子踪迹。

在山谷的池塘边的山路上,听堂哥分析野兔的脚印应该是几天内还是几天前留下的;

在一片被啃过的菜地边,听堂哥分析野兔的家在哪里,通过哪里来到这里,是不是经常来;

在一堆沙土上,看着一堆圆圆的粪便,我们猜测这个兔子是今年的头窝,还是一条可能有四五斤的老兔子,年轻的往往往大说,年长的只是笑笑,可能还会偶尔用特殊的音调回一句“还不止”。。。

而这些分析完后,剩下的就简单了,我们就会在野兔的必经之路上,装上手工打造的套子或则买来的夹子,装好后做一些掩盖,然后奔赴下一个可能的山谷。。。

========故事结束============

“但凡经过,必留下痕迹”

这是我当前总结的量化的基础原理,个人没有强大的计算资源,无法像气象台预测天气一样预测经济,也没有精力通过高频交易加以对冲,我们只能通过那些小兔子留下来的痕迹,抓些倒霉的小兔子。

我们可以选择在气象台警告台风即将降临时不出海,
我们可以选择在禁渔期过后立马跑出去捞第一网,
我们可以选择只在我们熟习的海域撒网;
我们可以选择寻找一片还没有人到达的海域。。。

“市场和狩猎不同的是,这里我们即是猎人,更可能是小野兔子。”

"我们也不能守株待兔,历史往往不是简单的重复。"

个人量化入门(第一篇):工具篇

量化回测

通达性公式(入门级)

通达信公式非常简单,可以做日线和分钟线级别测试,一次可以测试多个品种,但是不支持组合测试。支持结果可视化以及分析报告,使用步骤:

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可自己编写指标,交易策略,脚本类似 c++

QMT

支持:股票、两融、ETF申赎、可转债、期权、期货
Tick级、分钟级、五分钟级、十分钟级、日线、周线、月线等等

Ptrade

支持:股票、两融、ETF申赎、可转债

只支持分钟级和日线级别的频率

数据下载

一个简单的价值投资系统

股市价投军规股市价投军规

  • 必须在大盘、板块、个股百分之五十百分位之下增仓(增加外部资金入市);
  • 必须为5年内不用的余钱投资;
  • 只在大盘、板块、个股都达到压力或支撑位时买卖;
  • 必须分为多次买入,每次买入间隔大于15个点;
  • 买入的股票长期和短期的价值和发展都是同类最优秀的;
  • 买入时需要结合消息面、基本面、资金面共振。

波段操作要点波段操作要点

  • 上升的压力位是下降时的支撑位和前高。
  • 下降的支撑位是上升时的压力位和前低。
  • 大盘优于行业,行业优于个股,所以优先选择与大盘及行业共振的标的,结合基本面、消息面、情绪面、资金面以及仓位管理得出最佳买卖标的和买卖点。

局域网访问WSL2

开启端口转发

netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=80 listenaddress=0.0.0.0 connectport=80 connectaddress=172.17.30.220

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查看已转发端口

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删除已转发端口

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A股中能获取稳定正/负收益的重要风格

正向收益

  • 破净资产
  • 高股息股
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反向收益

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Windows安装PostgreSQL

需要管理身份运行powershell

# 初始化数据库
D:\server\PostgreSQL\15\bin\pg_ctl.exe init 
# 开启服务
D:\server\PostgreSQL\15\bin\pg_ctl.exe start -N "postgres_15" -D "D:\server\PostgreSQL\15\data"
# 关闭服务
D:\server\PostgreSQL\15\bin\pg_ctl.exe stop -N "postgres_15" -D "D:\server\PostgreSQL\15\data"
# 注册windows系统服务并设置自动启动
D:\server\PostgreSQL\15\bin\pg_ctl.exe register -N "postgres_15" -D "D:\server\PostgreSQL\15\data" -S "auto"

运行postgres_15服务,默认本地连接时不需要密码的。

密码等设置在D:\server\PostgreSQL\15\data\pg_hba.conf

韭菜的庄家思维

  • 什么样的形态和条件利于拉升获利出逃?
  • 什么样的形态和条件不利于拉升获利出逃?
  • 怎样才能快速获取其他人筹码?
  • 其他在场人群是有那几种?他们的心理是怎样?他们的止盈止损点应该在哪里?
  • 谁是现在的或未来同伙?
  • 谁是收割对象?

证券类技术分析的三个最重要的点以及四个主要运用场景

本文希望抛砖引玉,我会持续更新。

三个最重要的点

我的技术分析应该围绕量、价、流动性三者来做,而时间是与三者都同时存在且发生关系的,所以不单独列。

量是情绪,成交量是最能反应当下情绪的。

价是参与程度,价格通常决定了仓位,是否参与,是价值投资,还是投机,还是短线反弹?

流动性

流动性是时间的沉淀,决定了你的止盈止损点

四个主要运用场景

抄底

  • 政策的低;
  • 价值投资的低;
  • 短期反弹的低;
  • 中线波段的低;

逃顶

  • 高位资金出逃;(成交量)
  • 套牢盘太多;
  • 继续下去获利可能性较少;

确定变盘点

  • 低位资金介入
  • 达到强支撑位
  • 通道突破

资金管理

  • 仓位管理
  • 盈亏比
  • 胜率