个人量化入门 – 工具篇

量化回测

通达性公式(入门级)

通达信公式非常简单,可以做日线和分钟线级别测试,一次可以测试多个品种,但是不支持组合测试。支持结果可视化以及分析报告,使用步骤:

  • 电脑下载通达信金融终端;
  • 依次点击右上角:公式 》程序交易系统测评

backtesting.py (Python,超级简单,需要自己下数据)

https://github.com/kernc/backtesting.py

vn.py,backtrader,vectorbt (Python,较容易,需要自己下数据)

同花顺supermind(简单,无需下数据,基于云,速度一般,支持组合和问财,有社区,支持实盘)

掘金量化(简单,数据在本地日线以下需要付费,基于云,社区一般,支持实盘)

聚宽量化(简单,基于云,社区较好,速度一般,,支持实盘)

数据下载

给自己立的几个交易规则

没用,不用看了。。。

  • 同时持有股票不超过3只:避免分散精力,只买强势的股票
  • 单日买入不超过2只:避免当日或次日继续下跌亏损过大
  • 盘尾仓位不超过70%:预留次日买入做T空间,培养空仓和低仓位习惯
  • 跌破20日均线不买:只买强势的股,多吃鱼身,少吃鱼头鱼尾,避免买入弱势持续下跌的股票
  • 只买两种形态:低位超卖主力流入和放量突破长期横盘,提高胜率
  • 入场点:5分钟线突破10分钟线,且分钟线低位放量

一个简单的价值投资系统

股市价投军规股市价投军规

  • 必须在大盘、板块、个股百分之五十百分位之下增仓(增加外部资金入市);
  • 必须为5年内不用的余钱投资;
  • 只在大盘、板块、个股都达到压力或支撑位时买卖;
  • 必须分为多次买入,每次买入间隔大于15个点;
  • 买入的股票长期和短期的价值和发展都是同类最优秀的;
  • 买入时需要结合消息面、基本面、资金面共振。

波段操作要点波段操作要点

  • 上升的压力位是下降时的支撑位和前高。
  • 下降的支撑位是上升时的压力位和前低。
  • 大盘优于行业,行业优于个股,所以优先选择与大盘及行业共振的标的,结合基本面、消息面、情绪面、资金面以及仓位管理得出最佳买卖标的和买卖点。

局域网访问WSL2

开启端口转发

netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=80 listenaddress=0.0.0.0 connectport=80 connectaddress=172.17.30.220

connectaddress后面为虚拟机的ip地址

查看已转发端口

netsh interface portproxy show all

删除已转发端口

netsh interface portproxy delete v4tov4  listenport=80 listenaddress=0.0.0.0

A股中能获取稳定正/负收益的重要风格

正向收益

  • 破净资产
  • 高股息股
  • 微盘股
  • 低市净率
  • 低市盈率
  • 不活跃股
  • 信托重仓
  • 昨日首板
  • 昨日涨停
  • 昨日连板

反向收益

  • 近期新低
  • 昨收活跃
  • 昨日较强
  • 昨日震荡
  • 昨日涨停
  • 昨日跌停
  • 昨曾跌停
  • 历史新低
  • 即将解禁
  • 定增股
  • 昨高换手
  • 最近异动
  • 活跃股
  • 昨日较弱

Windows安装PostgreSQL

需要管理身份运行powershell

# 初始化数据库
D:\server\PostgreSQL\15\bin\pg_ctl.exe init 
# 开启服务
D:\server\PostgreSQL\15\bin\pg_ctl.exe start -N "postgres_15" -D "D:\server\PostgreSQL\15\data"
# 关闭服务
D:\server\PostgreSQL\15\bin\pg_ctl.exe stop -N "postgres_15" -D "D:\server\PostgreSQL\15\data"
# 注册windows系统服务并设置自动启动
D:\server\PostgreSQL\15\bin\pg_ctl.exe register -N "postgres_15" -D "D:\server\PostgreSQL\15\data" -S "auto"

运行postgres_15服务,默认本地连接时不需要密码的。

密码等设置在D:\server\PostgreSQL\15\data\pg_hba.conf

韭菜的庄家思维

  • 什么样的形态和条件利于拉升获利出逃?
  • 什么样的形态和条件不利于拉升获利出逃?
  • 怎样才能快速获取其他人筹码?
  • 其他在场人群是有那几种?他们的心理是怎样?他们的止盈止损点应该在哪里?
  • 谁是现在的或未来同伙?
  • 谁是收割对象?

证券类技术分析的三个最重要的点以及四个主要运用场景

本文希望抛砖引玉,我会持续更新。

三个最重要的点

我的技术分析应该围绕量、价、流动性三者来做,而时间是与三者都同时存在且发生关系的,所以不单独列。

量是情绪,成交量是最能反应当下情绪的。

价是参与程度,价格通常决定了仓位,是否参与,是价值投资,还是投机,还是短线反弹?

流动性

流动性是时间的沉淀,决定了你的止盈止损点

四个主要运用场景

抄底

  • 政策的低;
  • 价值投资的低;
  • 短期反弹的低;
  • 中线波段的低;

逃顶

  • 高位资金出逃;(成交量)
  • 套牢盘太多;
  • 继续下去获利可能性较少;

确定变盘点

  • 低位资金介入
  • 达到强支撑位
  • 通道突破

资金管理

  • 仓位管理
  • 盈亏比
  • 胜率

交易的反人性

投资中有句名言,“买在无人问津处,卖在人声鼎沸时”。

意思是指,要在市场冷清时买入布局,当市场热度较高时卖出离场,买在低点、卖在高点,确保买卖价差的最大化。

这是一句投资名言,更多投资技巧如下:

1、趋势一旦形成,就更容易延续而不是逆转。

真正的行情不会在一天之内就从开始走到结束。所以你不必被“套牢”和“踏空”两词干扰。

强者恒强、弱者恒弱--趋势由此而来。

市场走势难免一波三折,直上直下的可能性很小。

2、你应该和市场保持一定的距离。

即然行情不会一天内走完,有一个发展过程,你就必须给市场足够的时间,没必要天天注意市场运动的细节,忽略它,心如止水,不受诱惑,离显示屏远一点。

更没必要将刚种下的种子再挖出来观察它的生长状况。

和市场保持一段适当的距离,是一个职业操盘手成功的重要因素之一。

3、长期趋势和短期波动之间的关系。

市场趋势的发展,并非一帆风顺,中间难免包含着一次一次的反向运动,而且有时候这种反向运动,幅度还相当大。

大多数人分不清市场的主流方向和短期大幅逆向运动之间的主次关系。

对于短期走势太敏感,每当熊市中出现无法避免的反弹走势时,就自己吓唬自己,以为市场转势了。反之,在牛市中只要市场一出现调整行情,就会怀疑,担心是不是牛市已结束。

交易是反人性的,这是因为交易需要投资者做出许多与人性相反的决策。以下是一些可能说明交易是反人性的原因:

贪婪和恐惧:交易中的投资者经常会受到贪婪和恐惧的影响。贪婪导致投资者追求更高的收益,而忽略了风险,这可能导致投资者在市场顶部买入,从而遭受巨大的损失。恐惧则导致投资者过于谨慎,错过了市场机会,或者在市场底部卖出,从而失去了潜在的收益。

情绪:交易中的情绪是非常强烈的。投资者可能会因为一次成功的交易而过度自信,或者因为一次失败的交易而感到沮丧和失望。这些情绪可能会影响投资者的决策,导致他们做出错误的决策。

短期思维:交易中的投资者往往关注短期收益,而忽略了长期风险。这种短期思维可能会导致投资者过度交易,或者在市场波动时惊慌失措,从而失去长期的收益。

自负:许多投资者相信自己可以预测市场走势,并做出正确的决策。然而,交易是一项概率游戏,没有人可以预测市场的走势。自负可能会导致投资者过度交易,或者在市场变化时不愿意承认错误,从而导致更大的损失。

综上所述,交易是反人性的,因为它需要投资者做出许多与人性相反的决策。投资者需要克服贪婪和恐惧,控制情绪,避免短期思维,保持谦虚和冷静,以做出正确的决策。